双均线+RSI过滤 批量回测报告｜覆盖 5534 只标的

摘要：本报告基于青柠量化历史行情数据，对「双均线+RSI过滤」策略进行了批量单标的独立回测（Batch Backtest），回测区间 2025-07-31 至 2026-07-31，覆盖 5534 只标的，成功回测 5534 只，其中产生交易的标的 5180 只。平均收益率 +0.34%，胜率 49.1%，最优标的 300816.SZ（+19.68%），最差标的 601588.SH。以下为完整核心指标、统计检验、策略逻辑与标的排行，仅供策略研究与教学参考，不构成任何投资建议。

一、核心指标一览

二、回测参数

三、策略逻辑

策略名称：双均线+RSI过滤

{
  "strategy_name": "双均线+RSI过滤",
  "strategy_type": "quant",
  "version": "1.0",
  "meta": {
    "category": "combo",
    "level": "intermediate"
  },
  "components": {
    "indicators": [
      {
        "id": "ma5_1",
        "type": "ma",
        "name": "MA5",
        "parameters": {
          "period": 5
        }
      },
      {
        "id": "ma20_1",
        "type": "ma",
        "name": "MA20",
        "parameters": {
          "period": 20
        }
      },
      {
        "id": "rsi_1",
        "type": "rsi",
        "name": "RSI14",
        "parameters": {
          "period": 14
        }
      }
    ],
    "conditions": [
      {
        "id": "cond_1",
        "type": "cross_over",
        "name": "金叉",
        "parameters": {
          "fast_line": "ma5_1",
          "slow_line": "ma20_1"
        }
      },
      {
        "id": "cond_2",
        "type": "cond_threshold",
        "name": "RSI未超买(<70)",
        "parameters": {
          "indicator": "rsi_1",
          "threshold_type": "below",
          "value1": 70
        }
      },
      {
        "id": "cond_3",
        "type": "cross_under",
        "name": "死叉卖出",
        "parameters": {
          "fast_line": "ma5_1",
          "slow_line": "ma20_1"
        }
      }
    ],
    "logics": [
      {
        "id": "logic_1",
        "type": "logic_and",
        "name": "金叉且未超买",
        "parameters": {
          "input_conditions": [
            "cond_1",
            "cond_2"
          ]
        }
      }
    ],
    "signals": {
      "entry": {
        "id": "entry_1",
        "type": "signal_entry",
        "name": "入场信号",
        "parameters": {
          "trigger_condition": "logic_1"
        }
      },
      "exit": {
        "id": "exit_1",
        "type": "signal_exit",
        "name": "出场信号",
        "parameters": {
          "trigger_condition": "cond_3"
        }
      }
    },
    "position_strategies": [
      {
        "id": "pos_1",
        "type": "position_fixed",
        "name": "固定仓位",
        "parameters": {
          "position_pct": 0.2,
          "stop_loss_pct": 6,
          "take_profit_pct": 16
        }
      }
    ]
  }
}

四、统计显著性检验（Reality Check）

策略整体评级：C（一般可信度（部分指标显著，建议扩大样本）），基于 5180 只标的的横截面统计。

收益分布（横截面分位数）：

五、标的收益排行

5.1 收益 Top 15

5.2 收益 Bottom 10

六、风险提示与免责声明

本报告所有数据均基于历史行情的量化回测结果，不包含未来数据，亦未考虑极端行情、流动性冲击、政策变化等不可预见因素。历史业绩不代表未来表现，回测结果与实盘交易之间可能存在滑点、手续费、成交延迟等差异。本报告仅用于策略研究与教学交流，不构成任何投资建议，据此操作风险自负。