瑞达期货历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
7 个年份里，瑞达期货有 2 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -23.3% | -5.2% | -18.1% | ¥30.4901-06 | ¥19.9808-19 | +52.6% | -34.5% | 13.3 |
| 2025 | +92.1% | +40.0% | +52.2% | ¥33.5912-09 | ¥14.3201-10 | +134.6% | -20.6% | 25.0 |
| 2024 | -1.2% | +4.6% | -5.8% | ¥19.2111-05 | ¥10.7707-24 | +78.4% | -32.0% | 19.1 |
| 2023 | +13.5% | +8.7% | +4.8% | ¥19.9608-04 | ¥14.0301-03 | +42.3% | -24.5% | 28.1 |
| 2022 | -44.8% | -10.1% | -34.7% | ¥24.5701-04 | ¥13.4110-10 | +83.3% | -45.4% | 16.0 |
| 2021 | +4.0% | +26.1% | -22.1% | ¥30.1910-08 | ¥18.9805-10 | +59.0% | -23.2% | 22.5 |
| 2020 | -34.2% | +21.8% | -56.0% | ¥38.9701-15 | ¥23.4412-28 | +66.2% | -39.8% | 66.7 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 1,716 | +0.6% | 48% | -23.9% | +46.5% |
| 1 个月（20 天） | 1,701 | +1.3% | 45% | -28.0% | +266.4% |
| 3 个月（60 天） | 1,661 | +1.4% | 42% | -33.4% | +351.4% |
| 1 年（250 天） | 1,471 | +3.3% | 35% | -52.3% | +228.4% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，瑞达期货跟跌多少
Beta = 1.1（大盘等权涨 1%，瑞达期货平均涨 1.1%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 瑞达期货平均涨跌 | 瑞达期货逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 191 天 | -1.8% | 34 天（18%） |
| 跌 2–3% | 70 天 | -2.2% | 11 天（16%） |
| 跌 3–5% | 35 天 | -3.9% | 1 天（3%） |
| 跌超 5% | 11 天 | -7.1% | 0 天（0%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2019 年以来回撤 20% 以上 · 共 2 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-16 | 2024-07-24 | -73.9% | 1116 天 | 至今未回到前高（距前高 -44.4%） | |
| 2019-10-16 | 2019-11-07 | -25.5% | 16 天 | 2019-11-19 | 1 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
7 个年份（含今年）里，4 年的最高点后来被收复，中位数要 647 个交易日；3 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-06 | 未解套 | 还差 33.0% |
| 2025 | 2025-12-09 | 未解套 | 还差 46.5% |
| 2024 | 2024-11-05 | 2025-06-04 | 139 个交易日 |
| 2023 | 2023-08-04 | 2025-06-09 | 443 个交易日 |
| 2022 | 2022-01-04 | 2025-07-11 | 851 个交易日 |
| 2021 | 2021-10-08 | 2025-12-08 | 1012 个交易日 |
| 2020 | 2020-01-15 | 未解套 | 还差 69.9% |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：1,716 次，平均 +0.58%，赚钱概率 48%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 多元金融同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 58 | -0.95% | 38% | -1.52% | 22 / 22 |
| 单日跌超5%就抄底 | 62 | +2.74% | 60% | +2.16% | 4 / 22 |
| 连涨3天就追 | 80 | +1.45% | 49% | +0.87% | 2 / 22 |
| 放量创20日新高就追 | 77 | +1.62% | 44% | +1.04% | 4 / 22 |
| 缩量回踩20日线就买 | 76 | -0.18% | 42% | -0.76% | 8 / 22 |
同行排名：同一条规则在 22 只多元金融股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 3% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（0%–20% 分位）的交易日共 20 天，分成 3 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 3 段，不能当成 20 次独立结果。
月份规律 2011–2025
6 月平均最强，1 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在瑞达期货上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 缩量回踩20日线就买 | 持有期未走完 |
| 2026-10-13 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | 持有期未走完 |
| 2026-10-13 | 放量创20日新高就追 | 持有期未走完 |
| 2026-09-24 | 缩量回踩20日线就买 | +2.1% |
| 2026-09-18 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | -6.5% |
| 2026-09-16 | 放量创20日新高就追 | -1.5% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
瑞达期货历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2019 年以来瑞达期货最深的一次回撤是从 2019-12-16 到 2024-07-24，跌了 73.9%。至今还没有回到前高。
在瑞达期货的年内最高点买入，多久能回本？
2020 年以来的 7 个年份（含今年）里，4 年的最高点后来被收复，中位数要 647 个交易日；3 年的最高点至今没有回去。
瑞达期货金叉买入有用吗？
2016 年以来 瑞达期货出现 5 日线上穿 20 日线 58 次，次日开盘买、持有 5 天平均 -0.95%，同期随便哪天买平均 +0.58%。
瑞达期货现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 13.3 倍，近 10 年只有 2% 的交易日比现在更低，10 年中位数 23.0 倍。
瑞达期货哪个月最容易涨？
2011–2025 年，6 月平均涨幅最高（+5.8%，5/6 年上涨），1 月最弱（-5.8%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
多元金融其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。