用 AI 助手写策略：用自然语言描述，自动生成策略

不会编程也能写策略。 用一句话描述你的交易想法——"当RSI从30下方回升到30以上时买入，持有20天"——青柠量化AI助手自动将其转换为可回测的策略配置，10秒内完成从描述到回测结果。

AI写策略的工作原理

青柠量化的AI助手采用三步流程：

用户自然语言描述
       ↓
AI解析 → 生成SDL策略配置（JSON格式）
       ↓
引擎自动回测 → 输出收益、胜率、超额等指标

SDL（Strategy Definition Language） 是青柠量化定义策略的JSON格式，包含入场信号、出场信号、持有期和仓位配置。JSON格式比代码更结构化，AI理解和生成的准确率更高。

一个完整的例子

你说的：

当RSI(14)从30下方回升到30以上时买入，20天后卖出

AI生成的SDL：

{
  "name": "RSI超卖回升策略",
  "version": "1.0",
  "entry": {
    "indicator": "rsi",
    "params": { "period": 14 },
    "condition": "cross_above",
    "threshold": 30
  },
  "exit": {
    "type": "hold_days",
    "params": { "days": 20 }
  },
  "position": {
    "type": "equal_weight",
    "max_positions": 10
  },
  "filters": {
    "exclude_st": true,
    "exclude_bse": true,
    "min_price": 3
  }
}

青柠AI助手会自动加上A股规则约束（排除ST、排除北交所、最低价格过滤），不需要你手动设置。

这个策略回测表现如何

策略参数：RSI(14)从<30回升至≥30，持有20日，次日开盘买入，来回成本0.15%，全A股票池（非ST、排除北交所、后复权）。

解读：

• – 2025年：策略收益不错（4.02%），胜率61.4%，但超额接近0（-0.16%）——这说明策略收益主要来自大盘上涨，而不是选股能力
• – 2026年：市场整体承压，策略小幅亏损，但超额为正（+0.36%）——在市场下跌期间，RSI超卖回升策略比随机持股稍好

这正是AI生成策略的一个典型表现：基本可用，但需要进一步验证是否有稳定超额。

不同描述方式，AI能理解什么

青柠AI助手对以下描述类型的理解效果较好：

建议：描述越具体，结果越准确。说"RSI(14)从低于30回升到30以上"比说"RSI超卖回升"效果更好。

AI写策略的局限性

根据学术基准测试（QuantCode-Bench，2026年，400个策略生成任务）：

• – 最好的AI模型：单轮通过率约70-76%，意味着约1/4的策略生成后不完全符合描述
• – 通过多轮反馈迭代：准确率可提升到95-98%
• – 主要失败原因不是语法错误，而是：金融逻辑理解偏差、信号从未真正触发

实际使用建议：

1. 1. AI生成后一定要看回测里是否有实际交易（若信号数为0，说明条件太严）
2. 2. 检查信号触发时间是否符合你的预期
3. 3. 用参数实验室（第57课）验证策略不是偶然在某个参数下好看

常见误区

误区1：AI生成的策略自带超额收益
AI只是把你的描述准确转化为代码，不会凭空创造有效的策略逻辑。策略有没有超额，取决于你描述的这个规律本身是否真实存在。

误区2：描述越复杂越好
复杂的多条件描述可能会导致信号太少（每月触发2-3次），回测样本不够，统计意义差。简单的规则通常更容易验证。

误区3：回测好的AI策略就能实盘用
AI生成的策略同样需要样本外检验（第59课）、参数稳定性检验（第57课），和过拟合检验（第56课）。回测好看是起点，不是终点。

在青柠中实操：三步完成策略

第一步：点击「新建策略」→「AI生成」，输入描述：

当RSI(14)从30下方回升到30以上时买入，等权持有10只，20天后出场

第二步：AI生成SDL配置，在右侧实时预览JSON结构，可以点击「修改参数」直接调整。

第三步：点击「一键回测」，选择时间范围和股票池，引擎自动运行，30秒内输出完整回测报告。

整个过程无需任何编程，但需要你对结果有基本的判断能力——这正是这门课程一直在教的内容。

下一课

第56课讲过拟合：为什么回测越漂亮越危险，以及如何识别AI生成策略或自己设计的策略是否已经过拟合训练数据。这是将策略从"看起来好"到"真的好"之间最重要的一步。

相关课程

• – 第25课：RSI超买超卖——RSI指标详解
• – 第50课：多指标组合——如何组合多个信号
• – 第51课：出场设计——如何设置止损和出场

口径说明：RSI(14)回升策略数据，全A股票池（非ST、排除北交所4/8/9开头、后复权、raw_c≥3），持有20日，来回成本0.15%，次日开盘买入，一字涨停买不进记NULL，超额=策略均值−同日票池均值同口径。数据范围：2025年10月—2026年10月。数据仅用于教学演示，不构成投资建议。