翻倍股-点火日30日持有 批量回测报告｜覆盖 5534 只标的

摘要：本报告基于青柠量化历史行情数据，对「翻倍股-点火日30日持有」策略进行了批量单标的独立回测（Batch Backtest），回测区间 2025-07-31 至 2026-07-31，覆盖 5534 只标的，成功回测 5534 只，其中产生交易的标的 4447 只。平均收益率 -0.84%，胜率 34.8%，最优标的 002969.SZ（+144.35%），最差标的 301139.SZ。以下为完整核心指标、统计检验、策略逻辑与标的排行，仅供策略研究与教学参考，不构成任何投资建议。

一、核心指标一览

二、回测参数

三、策略逻辑

策略名称：翻倍股-点火日30日持有

{
  "strategy_name": "翻倍股-点火日30日持有",
  "strategy_type": "quant",
  "components": {
    "indicators": [
      {
        "id": "vol20",
        "type": "VOL",
        "name": "20日均量",
        "parameters": {
          "period": 20
        }
      }
    ],
    "conditions": [
      {
        "id": "cond_big_up",
        "type": "compare",
        "name": "单日涨幅≥7%",
        "parameters": {
          "left": "pct_chg",
          "op": ">=",
          "right": "7",
          "right_multiplier": 1
        }
      },
      {
        "id": "cond_vol_surge",
        "type": "compare",
        "name": "成交量≥20日均量2倍",
        "parameters": {
          "left": "Volume",
          "op": ">=",
          "right": "vol20",
          "right_multiplier": 2
        }
      }
    ],
    "logics": [
      {
        "id": "entry_ignition",
        "type": "and",
        "name": "点火日",
        "parameters": {
          "input_conditions": [
            "cond_big_up",
            "cond_vol_surge"
          ]
        }
      }
    ],
    "signals": {
      "entry": {
        "id": "sig_entry",
        "type": "signal_entry",
        "name": "点火日买入",
        "parameters": {
          "trigger_condition": "entry_ignition",
          "direction": "long"
        }
      }
    },
    "position_strategies": [
      {
        "id": "pos_fixed30",
        "type": "position_fixed",
        "name": "固定30日持有",
        "parameters": {
          "position_pct": 0.3,
          "take_profit_pct": 0,
          "stop_loss_pct": 0,
          "trailing_stop": false,
          "max_hold_bars": 30
        }
      }
    ]
  }
}

四、统计显著性检验（Reality Check）

策略整体评级：D（低可信度（统计上未能显著优于随机）），基于 4447 只标的的横截面统计。

收益分布（横截面分位数）：

五、标的收益排行

5.1 收益 Top 15

5.2 收益 Bottom 10

六、风险提示与免责声明

本报告所有数据均基于历史行情的量化回测结果，不包含未来数据，亦未考虑极端行情、流动性冲击、政策变化等不可预见因素。历史业绩不代表未来表现，回测结果与实盘交易之间可能存在滑点、手续费、成交延迟等差异。本报告仅用于策略研究与教学交流，不构成任何投资建议，据此操作风险自负。