神州高铁历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，神州高铁有 5 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -18.6% | -5.2% | -13.4% | ¥73.2703-31 | ¥50.4206-26 | +45.3% | -31.2% | 0.0 |
| 2025 | -1.7% | +40.0% | -41.7% | ¥75.9611-17 | ¥56.4701-27 | +34.5% | -15.9% | 0.0 |
| 2024 | +22.9% | +4.6% | +18.2% | ¥83.8112-06 | ¥40.5607-10 | +106.6% | -37.6% | 0.0 |
| 2023 | +2.6% | +8.7% | -6.1% | ¥58.2603-02 | ¥50.4204-25 | +15.6% | -13.5% | 0.0 |
| 2022 | -21.8% | -10.1% | -11.7% | ¥68.5702-22 | ¥47.9504-26 | +43.0% | -30.1% | 0.0 |
| 2021 | +15.7% | +26.1% | -10.3% | ¥73.5012-23 | ¥45.4907-28 | +61.6% | -24.8% | 0.0 |
| 2020 | -29.8% | +21.8% | -51.6% | ¥84.6401-07 | ¥56.2412-28 | +50.5% | -33.5% | 159.7 |
| 2019 | -6.4% | +32.5% | -38.9% | ¥110.7104-04 | ¥74.1511-15 | +49.3% | -33.0% | 28.8 |
| 2018 | -55.1% | -28.7% | -26.4% | ¥193.4001-02 | ¥78.8510-16 | +145.3% | -59.2% | 12.5 |
| 2017 | -6.0% | -3.0% | -3.0% | ¥209.8601-09 | ¥153.7105-24 | +36.5% | -26.8% | 57.8 |
| 2016 | -20.9% | +1.0% | -21.9% | ¥268.0006-08 | ¥160.7502-29 | +66.7% | -33.4% | 85.3 |
| 2015 | +131.9% | +122.7% | +9.2% | ¥302.5710-28 | ¥109.8901-05 | +175.3% | -39.8% | 302.6 |
| 2014 | +145.4% | +56.0% | +89.4% | ¥126.4011-20 | ¥40.9201-09 | +208.9% | -20.6% | 432.5 |
| 2013 | +67.8% | +27.4% | +40.4% | ¥57.4810-22 | ¥26.8601-04 | +113.9% | -27.0% | 48.7 |
| 2012 | +53.9% | +3.3% | +50.6% | ¥30.0007-02 | ¥16.0801-05 | +86.6% | -23.5% | 0.0 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,536 | +0.3% | 47% | -27.1% | +58.7% |
| 1 个月（20 天） | 3,521 | +1.3% | 46% | -41.7% | +138.3% |
| 3 个月（60 天） | 3,481 | +3.4% | 47% | -51.0% | +197.9% |
| 1 年（250 天） | 3,291 | +22.7% | 43% | -60.0% | +539.0% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，神州高铁跟跌多少
Beta = 0.82（大盘等权涨 1%，神州高铁平均涨 0.82%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 神州高铁平均涨跌 | 神州高铁逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 383 天 | -1.0% | 84 天（22%） |
| 跌 2–3% | 156 天 | -2.0% | 28 天（18%） |
| 跌 3–5% | 96 天 | -3.5% | 5 天（5%） |
| 跌超 5% | 40 天 | -6.2% | 2 天（5%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 5 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-28 | 2024-07-10 | -86.6% | 2050 天 | 至今未回到前高（距前高 -82.8%） | |
| 2015-07-24 | 2015-08-26 | -39.8% | 23 天 | 2015-10-14 | 3 个月 |
| 2013-10-22 | 2014-01-09 | -28.8% | 56 天 | 2014-09-24 | 11 个月 |
| 2013-06-06 | 2013-07-09 | -27.0% | 20 天 | 2013-10-15 | 4 个月 |
| 2011-04-20 | 2012-01-05 | -51.8% | 176 天 | 2013-02-18 | 1 年 10 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，8 年的最高点后来被收复，中位数要 205 个交易日；8 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 1 个交易日 |
| 2025 | 2025-11-17 | 未解套 | 还差 46.1% |
| 2024 | 2024-12-06 | 未解套 | 还差 61.2% |
| 2023 | 2023-03-02 | 2024-03-11 | 248 个交易日 |
| 2022 | 2022-02-22 | 2024-12-03 | 675 个交易日 |
| 2021 | 2021-12-23 | 2024-12-04 | 713 个交易日 |
| 2020 | 2020-01-07 | 未解套 | 还差 62.8% |
| 2019 | 2019-04-04 | 未解套 | 还差 113.0% |
| 2018 | 2018-01-02 | 未解套 | 还差 272.0% |
| 2017 | 2017-01-09 | 未解套 | 还差 303.7% |
| 2016 | 2016-06-08 | 未解套 | 还差 415.5% |
| 2015 | 2015-10-28 | 未解套 | 还差 482.0% |
| 2014 | 2014-11-20 | 2015-01-28 | 40 个交易日 |
| 2013 | 2013-10-22 | 2014-09-24 | 162 个交易日 |
| 2012 | 2012-07-02 | 2013-01-22 | 132 个交易日 |
| 2011 | 2011-04-20 | 2013-02-18 | 407 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,542 次，平均 -0.08%，赚钱概率 44%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 运输设备同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 82 | -0.77% | 40% | -0.69% | 38 / 40 |
| 单日跌超5%就抄底 | 54 | +1.57% | 65% | +1.64% | 15 / 40 |
| 连涨3天就追 | 116 | +0.31% | 39% | +0.39% | 16 / 40 |
| 放量创20日新高就追 | 84 | -2.66% | 27% | -2.58% | 35 / 40 |
| 缩量回踩20日线就买 | 161 | -0.42% | 42% | -0.35% | 32 / 40 |
同行排名：同一条规则在 40 只运输设备股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 77% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（60%–80% 分位）的交易日共 0 天，分成 0 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 0 段，不能当成 0 次独立结果。
月份规律 2011–2025
9 月平均最强，4 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在神州高铁上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 缩量回踩20日线就买 | -3.6% |
| 2026-09-07 | 缩量回踩20日线就买 | -1.6% |
| 2026-09-04 | 缩量回踩20日线就买 | -1.6% |
| 2026-09-01 | 连涨3天就追 | -0.8% |
| 2026-08-03 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | -0.8% |
| 2026-07-29 | 连涨3天就追 | +2.5% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
神州高铁历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来神州高铁最深的一次回撤是从 2015-10-28 到 2024-07-10，跌了 86.6%。至今还没有回到前高。
在神州高铁的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，8 年的最高点后来被收复，中位数要 205 个交易日；8 年的最高点至今没有回去。
神州高铁金叉买入有用吗？
2016 年以来 神州高铁出现 5 日线上穿 20 日线 82 次，次日开盘买、持有 5 天平均 -0.77%，同期随便哪天买平均 -0.08%。
神州高铁现在估值处在历史什么位置？
截至 2021-04-14，滚动市盈率 145.2 倍，近 10 年只有 66% 的交易日比现在更低，10 年中位数 57.8 倍。
神州高铁哪个月最容易涨？
2011–2025 年，9 月平均涨幅最高（+8.4%，9/15 年上涨），4 月最弱（-4.3%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
运输设备其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。