中国铝业历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，中国铝业有 6 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -27.0% | -5.2% | -21.8% | ¥17.1201-29 | ¥8.8307-09 | +93.8% | -48.4% | 8.6 |
| 2025 | +71.5% | +40.0% | +31.6% | ¥13.3212-31 | ¥6.6404-08 | +100.8% | -20.3% | 14.7 |
| 2024 | +33.3% | +4.6% | +28.7% | ¥9.5010-14 | ¥5.1801-23 | +83.6% | -25.0% | 12.1 |
| 2023 | +27.1% | +8.7% | +18.3% | ¥7.0509-04 | ¥4.5601-04 | +54.3% | -25.5% | 19.4 |
| 2022 | -26.1% | -10.1% | -16.0% | ¥7.4403-07 | ¥3.9610-31 | +87.9% | -46.8% | 17.7 |
| 2021 | +67.7% | +26.1% | +41.6% | ¥10.4209-13 | ¥3.2601-29 | +219.7% | -49.2% | 18.5 |
| 2020 | +2.6% | +21.8% | -19.2% | ¥4.2612-02 | ¥2.8006-15 | +52.0% | -24.2% | 125.0 |
| 2019 | -0.3% | +32.5% | -32.7% | ¥4.7803-07 | ¥3.3312-02 | +43.4% | -30.3% | 330.6 |
| 2018 | -56.1% | -28.7% | -27.4% | ¥7.4202-26 | ¥3.5007-06 | +112.2% | -52.9% | 34.8 |
| 2017 | +91.7% | -3.0% | +94.7% | ¥8.2709-04 | ¥4.2405-23 | +95.2% | -22.1% | 110.0 |
| 2016 | -15.1% | +1.0% | -16.1% | ¥5.0001-06 | ¥3.6701-28 | +36.4% | -26.7% | 50.5 |
| 2015 | -20.5% | +122.7% | -143.2% | ¥10.7706-09 | ¥4.7209-15 | +128.3% | -56.2% | 0.0 |
| 2014 | +83.8% | +56.0% | +27.8% | ¥6.5012-22 | ¥3.0306-06 | +114.8% | -15.1% | 0.0 |
| 2013 | -33.7% | +27.4% | -61.1% | ¥5.4102-07 | ¥3.1207-29 | +73.5% | -42.4% | 0.0 |
| 2012 | -20.1% | +3.3% | -23.4% | ¥7.7302-28 | ¥4.6611-28 | +66.1% | -39.8% | 0.0 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,712 | +0.3% | 49% | -36.1% | +30.2% |
| 1 个月（20 天） | 3,697 | +0.9% | 48% | -48.5% | +68.5% |
| 3 个月（60 天） | 3,657 | +2.2% | 45% | -51.0% | +108.8% |
| 1 年（250 天） | 3,467 | +10.3% | 49% | -63.7% | +252.3% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，中国铝业跟跌多少
Beta = 0.79（大盘等权涨 1%，中国铝业平均涨 0.79%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 中国铝业平均涨跌 | 中国铝业逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 400 天 | -1.2% | 83 天（21%） |
| 跌 2–3% | 164 天 | -2.2% | 20 天（12%） |
| 跌 3–5% | 103 天 | -2.4% | 16 天（16%） |
| 跌超 5% | 49 天 | -6.3% | 3 天（6%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 2 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 2026-07-09 | -48.4% | 104 天 | 至今未回到前高（距前高 -43.2%） | |
| 2011-04-12 | 2020-06-15 | -77.1% | 2119 天 | 2025-11-12 | 14 年 7 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，15 年的最高点后来被收复，中位数要 450 个交易日；1 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-29 | 未解套 | 还差 76.0% |
| 2025 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 1 个交易日 |
| 2024 | 2024-10-14 | 2025-10-15 | 244 个交易日 |
| 2023 | 2023-09-04 | 2024-03-21 | 130 个交易日 |
| 2022 | 2022-03-07 | 2024-03-29 | 502 个交易日 |
| 2021 | 2021-09-13 | 2025-10-29 | 996 个交易日 |
| 2020 | 2020-12-02 | 2021-02-22 | 52 个交易日 |
| 2019 | 2019-03-07 | 2021-05-06 | 525 个交易日 |
| 2018 | 2018-02-26 | 2021-08-30 | 855 个交易日 |
| 2017 | 2017-09-04 | 2021-09-07 | 867 个交易日 |
| 2016 | 2016-01-06 | 2017-01-25 | 258 个交易日 |
| 2015 | 2015-06-09 | 2025-10-29 | 2415 个交易日 |
| 2014 | 2014-12-22 | 2014-12-29 | 5 个交易日 |
| 2013 | 2013-02-07 | 2014-12-19 | 450 个交易日 |
| 2012 | 2012-02-28 | 2012-03-21 | 16 个交易日 |
| 2011 | 2011-04-12 | 2025-11-12 | 3431 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,504 次，平均 +0.44%，赚钱概率 49%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 铝同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 68 | +0.83% | 54% | +0.39% | 10 / 28 |
| 单日跌超5%就抄底 | 76 | -0.91% | 47% | -1.34% | 28 / 28 |
| 连涨3天就追 | 136 | +0.80% | 49% | +0.36% | 7 / 28 |
| 放量创20日新高就追 | 82 | +1.21% | 50% | +0.77% | 7 / 28 |
| 缩量回踩20日线就买 | 135 | +0.56% | 50% | +0.12% | 9 / 28 |
同行排名：同一条规则在 28 只铝股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 3% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（0%–20% 分位）的交易日共 672 天，分成 19 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 19 段，不能当成 672 次独立结果。
月份规律 2011–2025
2 月平均最强，6 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在中国铝业上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 缩量回踩20日线就买 | -2.0% |
| 2026-09-02 | 缩量回踩20日线就买 | +3.4% |
| 2026-08-31 | 缩量回踩20日线就买 | -2.7% |
| 2026-08-28 | 连涨3天就追 | -0.1% |
| 2026-08-27 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | +0.1% |
| 2026-08-13 | 单日跌超5%就抄底 | +0.7% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
中国铝业历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来中国铝业最深的一次回撤是从 2011-04-12 到 2020-06-15，跌了 77.1%。之后用了 14 年 7 个月才回到前高。
在中国铝业的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，15 年的最高点后来被收复，中位数要 450 个交易日；1 年的最高点至今没有回去。
中国铝业金叉买入有用吗？
2016 年以来 中国铝业出现 5 日线上穿 20 日线 68 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.83%，同期随便哪天买平均 +0.44%。
中国铝业现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 8.6 倍，近 10 年只有 1% 的交易日比现在更低，10 年中位数 26.0 倍。
中国铝业哪个月最容易涨？
2011–2025 年，2 月平均涨幅最高（+4.1%，8/15 年上涨），6 月最弱（-2.1%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
铝其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。