中科创达历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
11 个年份里，中科创达有 3 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -25.4% | -5.2% | -20.2% | ¥342.4801-12 | ¥201.6110-15 | +69.9% | -41.1% | 43.1 |
| 2025 | +13.5% | +40.0% | -26.5% | ¥321.1710-09 | ¥183.3904-07 | +75.1% | -35.9% | 64.1 |
| 2024 | -25.0% | +4.6% | -29.6% | ¥311.6201-02 | ¥129.5608-27 | +140.5% | -58.4% | 2250.7 |
| 2023 | -19.9% | +8.7% | -28.6% | ¥476.9004-07 | ¥265.9710-23 | +79.3% | -44.2% | 50.0 |
| 2022 | -27.3% | -10.1% | -17.2% | ¥610.3001-17 | ¥310.5804-26 | +96.5% | -49.1% | 54.9 |
| 2021 | +18.5% | +26.1% | -7.6% | ¥644.3807-08 | ¥417.4603-09 | +54.4% | -31.4% | 97.8 |
| 2020 | +159.8% | +21.8% | +138.0% | ¥462.9112-31 | ¥182.0101-03 | +154.3% | -33.3% | 132.2 |
| 2019 | +104.9% | +32.5% | +72.4% | ¥197.3512-16 | ¥86.9601-02 | +126.9% | -32.9% | 83.9 |
| 2018 | -31.4% | -28.7% | -2.7% | ¥155.9404-26 | ¥83.5010-18 | +86.8% | -46.5% | 82.6 |
| 2017 | -38.0% | -3.0% | -35.1% | ¥184.2001-06 | ¥97.9805-22 | +88.0% | -46.8% | 138.1 |
| 2016 | +46.2% | +1.0% | +45.2% | ¥326.7006-07 | ¥145.2701-28 | +124.9% | -42.9% | 172.1 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 2,567 | +0.6% | 49% | -32.6% | +78.6% |
| 1 个月（20 天） | 2,552 | +2.5% | 47% | -35.2% | +511.7% |
| 3 个月（60 天） | 2,512 | +4.7% | 46% | -51.4% | +361.2% |
| 1 年（250 天） | 2,322 | +17.0% | 49% | -62.8% | +315.2% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，中科创达跟跌多少
Beta = 1.24（大盘等权涨 1%，中科创达平均涨 1.24%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 中科创达平均涨跌 | 中科创达逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 280 天 | -1.8% | 61 天（22%） |
| 跌 2–3% | 104 天 | -2.8% | 16 天（15%） |
| 跌 3–5% | 61 天 | -3.8% | 7 天（11%） |
| 跌超 5% | 25 天 | -6.3% | 3 天（12%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2015 年以来回撤 20% 以上 · 共 5 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 2024-08-27 | -79.9% | 762 天 | 至今未回到前高（距前高 -68.5%） | |
| 2021-02-02 | 2021-03-09 | -31.4% | 20 天 | 2021-06-30 | 5 个月 |
| 2020-07-14 | 2020-09-21 | -24.0% | 49 天 | 2020-12-22 | 5 个月 |
| 2016-06-07 | 2018-10-18 | -74.4% | 513 天 | 2020-07-07 | 4 年 1 个月 |
| 2016-01-19 | 2016-01-28 | -35.7% | 7 天 | 2016-05-03 | 3 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
11 个年份（含今年）里，7 年的最高点后来被收复，中位数要 336 个交易日；4 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-12 | 未解套 | 还差 68.9% |
| 2025 | 2025-10-09 | 2026-01-12 | 65 个交易日 |
| 2024 | 2024-01-02 | 2025-08-28 | 401 个交易日 |
| 2023 | 2023-04-07 | 未解套 | 还差 135.2% |
| 2022 | 2022-01-17 | 未解套 | 还差 201.0% |
| 2021 | 2021-07-08 | 未解套 | 还差 217.8% |
| 2020 | 2020-12-31 | 2021-01-04 | 1 个交易日 |
| 2019 | 2019-12-16 | 2020-01-13 | 19 个交易日 |
| 2018 | 2018-04-26 | 2019-09-09 | 336 个交易日 |
| 2017 | 2017-01-06 | 2019-12-05 | 709 个交易日 |
| 2016 | 2016-06-07 | 2020-07-07 | 930 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,551 次，平均 +0.32%，赚钱概率 49%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 软件服务同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 82 | -0.81% | 38% | -1.13% | 192 / 217 |
| 单日跌超5%就抄底 | 148 | +1.30% | 50% | +0.98% | 106 / 217 |
| 连涨3天就追 | 155 | +0.45% | 47% | +0.13% | 82 / 217 |
| 放量创20日新高就追 | 64 | +0.87% | 52% | +0.56% | 98 / 217 |
| 缩量回踩20日线就买 | 79 | -0.69% | 46% | -1.01% | 147 / 217 |
同行排名：同一条规则在 217 只软件服务股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 4% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（0%–20% 分位）的交易日共 551 天，分成 15 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 15 段，不能当成 551 次独立结果。
月份规律 2011–2025
11 月平均最强，10 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在中科创达上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 连涨3天就追 | -6.2% |
| 2026-09-04 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | -7.8% |
| 2026-08-19 | 单日跌超5%就抄底 | -2.4% |
| 2026-08-04 | 连涨3天就追 | -2.7% |
| 2026-07-31 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | +3.0% |
| 2026-07-23 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | -0.6% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
中科创达历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2015 年以来中科创达最深的一次回撤是从 2021-07-08 到 2024-08-27，跌了 79.9%。至今还没有回到前高。
在中科创达的年内最高点买入，多久能回本？
2016 年以来的 11 个年份（含今年）里，7 年的最高点后来被收复，中位数要 336 个交易日；4 年的最高点至今没有回去。
中科创达金叉买入有用吗？
2016 年以来 中科创达出现 5 日线上穿 20 日线 82 次，次日开盘买、持有 5 天平均 -0.81%，同期随便哪天买平均 +0.32%。
中科创达现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 43.1 倍，近 10 年只有 2% 的交易日比现在更低，10 年中位数 87.5 倍。
中科创达哪个月最容易涨？
2011–2025 年，11 月平均涨幅最高（+6.1%，6/9 年上涨），10 月最弱（-2.1%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
软件服务其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。