沧州大化历史复盘
2011 年初以来（后复权）
1 倍
含分红再投入
历史最深回撤
-83%
至今未收复
距历史最高点
-70.6%
最高点 2017-09-12
滚动市盈率
46.6
近 10 年仅 70% 的日子更便宜
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，沧州大化有 6 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
沧州大化全 A 等权
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -20.1% | -5.2% | -14.9% | ¥60.0803-02 | ¥27.5710-15 | +117.9% | -54.1% | 46.6 |
| 2025 | +42.6% | +40.0% | +2.6% | ¥36.5407-22 | ¥20.8804-07 | +75.0% | -26.5% | 116.7 |
| 2024 | -19.3% | +4.6% | -24.0% | ¥30.6301-03 | ¥19.7902-05 | +54.8% | -35.4% | 1438.6 |
| 2023 | -16.7% | +8.7% | -25.5% | ¥45.6802-03 | ¥27.7810-23 | +64.5% | -39.2% | 12.8 |
| 2022 | +16.2% | -10.1% | +26.3% | ¥56.7310-17 | ¥26.1104-26 | +117.3% | -42.3% | 31.7 |
| 2021 | +56.8% | +26.1% | +30.7% | ¥48.4609-23 | ¥17.5001-13 | +177.0% | -38.1% | 14.8 |
| 2020 | -11.8% | +21.8% | -33.6% | ¥27.9609-04 | ¥16.3304-29 | +71.2% | -33.6% | 0.0 |
| 2019 | -35.2% | +32.5% | -67.7% | ¥57.8404-08 | ¥19.9211-15 | +190.3% | -65.6% | 364.6 |
| 2018 | -46.1% | -28.7% | -17.4% | ¥80.2001-30 | ¥34.5012-27 | +132.4% | -57.0% | 4.9 |
| 2017 | +80.2% | -3.0% | +83.2% | ¥94.1409-12 | ¥33.4601-23 | +181.4% | -37.2% | 10.0 |
| 2016 | +52.7% | +1.0% | +51.7% | ¥35.7012-30 | ¥14.5402-01 | +145.5% | -33.9% | 0.0 |
| 2015 | +36.8% | +122.7% | -86.0% | ¥29.4506-15 | ¥11.0809-15 | +165.9% | -62.4% | 0.0 |
| 2014 | -1.2% | +56.0% | -57.2% | ¥19.0903-24 | ¥14.5306-19 | +31.4% | -23.9% | 0.0 |
| 2013 | -26.1% | +27.4% | -53.4% | ¥28.5103-06 | ¥15.9307-29 | +79.0% | -44.1% | 13.9 |
| 2012 | +112.0% | +3.3% | +108.7% | ¥28.6610-18 | ¥10.4801-06 | +173.3% | -38.0% | 15.4 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,770 | +0.5% | 50% | -41.8% | +44.1% |
| 1 个月（20 天） | 3,755 | +1.6% | 50% | -54.1% | +103.9% |
| 3 个月（60 天） | 3,715 | +3.9% | 45% | -60.9% | +132.0% |
| 1 年（250 天） | 3,525 | +18.8% | 52% | -69.2% | +425.7% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，沧州大化跟跌多少
Beta = 1.08（大盘等权涨 1%，沧州大化平均涨 1.08%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 沧州大化平均涨跌 | 沧州大化逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 403 天 | -1.8% | 69 天（17%） |
| 跌 2–3% | 170 天 | -2.9% | 19 天（11%） |
| 跌 3–5% | 103 天 | -4.1% | 6 天（6%） |
| 跌超 5% | 50 天 | -8.1% | 0 天（0%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 7 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-12 | 2020-04-29 | -82.6% | 628 天 | 至今未回到前高（距前高 -70.6%） | |
| 2017-07-31 | 2017-08-11 | -21.6% | 9 天 | 2017-09-06 | 1 个月 |
| 2017-04-26 | 2017-06-01 | -26.4% | 23 天 | 2017-07-11 | 2 个月 |
| 2017-03-03 | 2017-03-30 | -23.0% | 18 天 | 2017-04-20 | 2 个月 |
| 2015-06-15 | 2015-09-15 | -62.4% | 63 天 | 2016-10-17 | 1 年 4 个月 |
| 2012-10-18 | 2014-06-19 | -49.3% | 394 天 | 2015-06-11 | 2 年 8 个月 |
| 2011-04-19 | 2012-01-06 | -55.2% | 176 天 | 2012-10-11 | 1 年 6 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，13 年的最高点后来被收复，中位数要 358 个交易日；3 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-03-02 | 未解套 | 还差 117.4% |
| 2025 | 2025-07-22 | 2026-01-06 | 112 个交易日 |
| 2024 | 2024-01-03 | 2025-07-18 | 371 个交易日 |
| 2023 | 2023-02-03 | 2026-01-28 | 726 个交易日 |
| 2022 | 2022-10-17 | 2026-03-02 | 816 个交易日 |
| 2021 | 2021-09-23 | 2022-10-11 | 250 个交易日 |
| 2020 | 2020-09-04 | 2021-02-18 | 107 个交易日 |
| 2019 | 2019-04-08 | 2026-03-02 | 1671 个交易日 |
| 2018 | 2018-01-30 | 未解套 | 还差 190.2% |
| 2017 | 2017-09-12 | 未解套 | 还差 240.6% |
| 2016 | 2016-12-30 | 2017-01-05 | 3 个交易日 |
| 2015 | 2015-06-15 | 2016-10-17 | 294 个交易日 |
| 2014 | 2014-03-24 | 2015-01-26 | 204 个交易日 |
| 2013 | 2013-03-06 | 2015-06-05 | 543 个交易日 |
| 2012 | 2012-10-18 | 2015-06-11 | 634 个交易日 |
| 2011 | 2011-04-19 | 2012-10-11 | 358 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,568 次，平均 +0.46%，赚钱概率 48%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 化工原料同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 76 | +0.35% | 55% | -0.11% | 85 / 204 |
| 单日跌超5%就抄底 | 136 | +0.66% | 51% | +0.20% | 119 / 203 |
| 连涨3天就追 | 150 | +0.36% | 50% | -0.10% | 111 / 204 |
| 放量创20日新高就追 | 103 | +1.50% | 47% | +1.04% | 28 / 204 |
| 缩量回踩20日线就买 | 100 | -0.97% | 42% | -1.43% | 190 / 204 |
同行排名：同一条规则在 204 只化工原料股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 60% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（60%–80% 分位）的交易日共 330 天，分成 21 段。这些日子买入、持有一年：
一年后平均涨跌+13.4%
一年后赚钱的比例68%
最差一年-42.4%
最好一年+95.3%
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 21 段，不能当成 330 次独立结果。
滚动市盈率（TTM）
46.6
近 10 年中位数24.7
近 10 年比现在便宜的日子70%
市净率1.23
股息率（TTM）0.19%
月份规律 2011–2025
7 月平均最强，3 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
1 月-0.3%8/14 年涨
2 月+9.6%10/15 年涨
3 月-4.7%4/15 年涨
4 月+0.2%5/15 年涨
5 月+1.0%8/14 年涨
6 月-3.5%7/15 年涨
7 月+13.5%11/15 年涨
8 月-0.2%5/15 年涨
9 月+2.1%7/15 年涨
10 月-0.7%5/15 年涨
11 月-1.0%7/15 年涨
12 月+2.2%5/15 年涨
最近触发记录
上面 5 条说法最近在沧州大化上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 单日跌超5%就抄底 | 持有期未走完 |
| 2026-09-28 | 单日跌超5%就抄底 | -3.7% |
| 2026-09-11 | 单日跌超5%就抄底 | -1.1% |
| 2026-09-01 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | -1.9% |
| 2026-08-21 | 缩量回踩20日线就买 | +4.7% |
| 2026-08-07 | 连涨3天就追 | -3.4% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
用沧州大化近十年日线回测：5日线上穿20日线次日开盘买入，持有5天卖出在 Agent 里运行 →
常见问题
沧州大化历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来沧州大化最深的一次回撤是从 2017-09-12 到 2020-04-29，跌了 82.6%。至今还没有回到前高。
在沧州大化的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，13 年的最高点后来被收复，中位数要 358 个交易日；3 年的最高点至今没有回去。
沧州大化金叉买入有用吗？
2016 年以来 沧州大化出现 5 日线上穿 20 日线 76 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.35%，同期随便哪天买平均 +0.46%。
沧州大化现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 46.6 倍，近 10 年只有 70% 的交易日比现在更低，10 年中位数 24.7 倍。
沧州大化哪个月最容易涨？
2011–2025 年，7 月平均涨幅最高（+13.5%，11/15 年上涨），3 月最弱（-4.7%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
化工原料其他股票的历史复盘
新金路历史复盘金浦钛业历史复盘英力特历史复盘博源化工历史复盘亚太实业历史复盘滨海能源历史复盘双环科技历史复盘航锦科技历史复盘山东海化历史复盘鲁西化工历史复盘中广核技历史复盘大庆华科历史复盘诚志股份历史复盘联科科技历史复盘华尔泰历史复盘丽臣实业历史复盘光华股份历史复盘信凯科技历史复盘兴欣新材历史复盘保利联合历史复盘黑猫股份历史复盘中泰化学历史复盘易普力历史复盘湘潭电化历史复盘安纳达历史复盘钛能化学历史复盘红宝丽历史复盘江南化工历史复盘北化股份历史复盘联化科技历史复盘川发龙蟒历史复盘永太科技历史复盘神剑股份历史复盘天原股份历史复盘多氟多历史复盘齐翔腾达历史复盘龙星科技历史复盘华软科技历史复盘百川股份历史复盘三维化学历史复盘新叶股份历史复盘西陇科学历史复盘龙佰集团历史复盘万润股份历史复盘卫星化学历史复盘德联集团历史复盘康达新材历史复盘广东宏大历史复盘天赐材料历史复盘光华科技历史复盘世龙实业历史复盘永东股份历史复盘凯龙股份历史复盘洪汇新材历史复盘红墙股份历史复盘山东赫达历史复盘纳尔股份历史复盘高争民爆历史复盘川恒股份历史复盘集泰股份历史复盘中欣氟材历史复盘金奥博历史复盘和远气体历史复盘宇新股份历史复盘壶化股份历史复盘大洋生物历史复盘联泓新科历史复盘硅宝科技历史复盘新宙邦历史复盘回天新材历史复盘鼎龙股份历史复盘海新能科历史复盘奥克股份历史复盘建新股份历史复盘新开源历史复盘阳谷华泰历史复盘诺斯贝尔历史复盘元力股份历史复盘高盟新材历史复盘日科化学历史复盘瑞丰高材历史复盘联创股份历史复盘飞凯材料历史复盘科隆股份历史复盘强力新材历史复盘清水源历史复盘濮阳惠成历史复盘蓝晓科技历史复盘达威股份历史复盘星源材质历史复盘美联新材历史复盘利安隆历史复盘晨化股份历史复盘扬帆新材历史复盘正丹股份历史复盘超频三历史复盘怡达股份历史复盘润禾材料历史复盘德方纳米历史复盘泰和科技历史复盘东岳硅材历史复盘星辉环材历史复盘中船汉光历史复盘美瑞新材历史复盘华业香料历史复盘惠云钛业历史复盘瑞丰新材历史复盘江天化学历史复盘金三江历史复盘凯盛新材历史复盘新瀚新材历史复盘星华新材历史复盘华润材料历史复盘争光股份历史复盘风光股份历史复盘恒光股份历史复盘隆华新材历史复盘联盛化学历史复盘万凯新材历史复盘亚香股份历史复盘瑞泰新材历史复盘华融化学历史复盘侨源股份历史复盘海科新源历史复盘远翔新材历史复盘信德新材历史复盘凌玮科技历史复盘昊帆生物历史复盘仁信新材历史复盘盟固利历史复盘长华化学历史复盘惠柏新材历史复盘博苑新材历史复盘同宇新材历史复盘新广益历史复盘新疆天业历史复盘澄星股份历史复盘巨化股份历史复盘宁科生物历史复盘嘉化能源历史复盘万华化学历史复盘亚星化学历史复盘中盐化工历史复盘红星发展历史复盘昊华科技历史复盘新安股份历史复盘中毅达历史复盘氯碱化工历史复盘华谊集团历史复盘金瑞矿业历史复盘金牛化工历史复盘鲁北化工历史复盘江苏索普历史复盘渤海化学历史复盘金煤科技历史复盘华塑股份历史复盘维远股份历史复盘宝丰能源历史复盘江盐集团历史复盘东材科技历史复盘君正集团历史复盘北元化工历史复盘滨化股份历史复盘宏昌电子历史复盘鼎龙科技历史复盘万盛股份历史复盘石大胜华历史复盘美思德历史复盘宿迁联盛历史复盘振华股份历史复盘和邦生物历史复盘金能科技历史复盘肯特催化历史复盘常青科技历史复盘新亚强历史复盘皇马科技历史复盘汇得科技历史复盘镇洋发展历史复盘元利科技历史复盘雪峰科技历史复盘鼎际得历史复盘合盛硅业历史复盘恒兴新材历史复盘江瀚新材历史复盘键邦股份历史复盘巍华新材历史复盘丰倍生物历史复盘三美股份历史复盘长裕集团历史复盘金石资源历史复盘彤程新材历史复盘璞泰来历史复盘永冠新材历史复盘晶华新材历史复盘阿科力历史复盘新化股份历史复盘永悦科技历史复盘苏博特历史复盘兴业股份历史复盘格林达历史复盘三孚股份历史复盘建业股份历史复盘醋化股份历史复盘国泰集团历史复盘永和股份历史复盘确成股份历史复盘宏柏新材历史复盘晨光新材历史复盘圣泉集团历史复盘凯赛生物历史复盘世华科技历史复盘金宏气体历史复盘天奈科技历史复盘泰坦科技历史复盘久日新材历史复盘中触媒历史复盘华特气体历史复盘凯立新材历史复盘富淼科技历史复盘华盛锂电历史复盘建龙微纳历史复盘三孚新科历史复盘泛亚微透历史复盘广钢气体历史复盘瑞联新材历史复盘上纬新材历史复盘康鹏科技历史复盘天承科技历史复盘呈和科技历史复盘聚石化学历史复盘纳微科技历史复盘佳驰科技历史复盘中研股份历史复盘赛分科技历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。