沪硅产业历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
6 个年份里，沪硅产业有 1 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -11.8% | -5.2% | -6.6% | ¥41.1707-01 | ¥16.6504-03 | +147.2% | -53.5% | 0.0 |
| 2025 | +15.0% | +40.0% | -25.0% | ¥28.8310-13 | ¥16.5404-07 | +74.3% | -29.3% | 0.0 |
| 2024 | +8.9% | +4.6% | +4.3% | ¥26.0910-09 | ¥12.4004-16 | +110.4% | -28.2% | 0.0 |
| 2023 | -1.6% | +8.7% | -10.4% | ¥25.1904-21 | ¥16.4712-27 | +52.9% | -34.6% | 115.6 |
| 2022 | -31.8% | -10.1% | -21.7% | ¥27.3901-18 | ¥16.7810-11 | +63.2% | -38.7% | 280.7 |
| 2021 | -22.0% | +26.1% | -48.1% | ¥37.8308-02 | ¥21.7805-10 | +73.7% | -41.2% | 338.0 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 1,558 | +0.5% | 45% | -29.4% | +80.6% |
| 1 个月（20 天） | 1,543 | +1.8% | 43% | -39.6% | +170.5% |
| 3 个月（60 天） | 1,503 | +3.2% | 38% | -44.4% | +347.7% |
| 1 年（250 天） | 1,313 | -1.4% | 39% | -51.5% | +135.9% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，沪硅产业跟跌多少
Beta = 1.02（大盘等权涨 1%，沪硅产业平均涨 1.02%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 沪硅产业平均涨跌 | 沪硅产业逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 177 天 | -1.3% | 47 天（27%） |
| 跌 2–3% | 64 天 | -2.4% | 8 天（12%） |
| 跌 3–5% | 30 天 | -3.5% | 8 天（27%） |
| 跌超 5% | 9 天 | -1.6% | 2 天（22%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2020 年以来回撤 20% 以上 · 共 2 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-14 | 2024-04-16 | -80.6% | 911 天 | 至今未回到前高（距前高 -70.1%） | |
| 2020-06-02 | 2020-06-08 | -21.8% | 4 天 | 2020-07-06 | 1 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
7 个年份（含今年）里，5 年的最高点后来被收复，中位数要 352 个交易日；2 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-07-01 | 未解套 | 还差 115.2% |
| 2025 | 2025-10-13 | 2026-05-19 | 144 个交易日 |
| 2024 | 2024-10-09 | 2025-10-09 | 233 个交易日 |
| 2023 | 2023-04-21 | 2024-10-09 | 352 个交易日 |
| 2022 | 2022-01-18 | 2025-10-09 | 889 个交易日 |
| 2021 | 2021-08-02 | 2026-06-29 | 1176 个交易日 |
| 2020 | 2020-07-14 | 未解套 | 还差 234.0% |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：1,558 次，平均 +0.49%，赚钱概率 45%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 半导体同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 49 | +1.94% | 41% | +1.45% | 26 / 124 |
| 单日跌超5%就抄底 | 63 | +1.96% | 57% | +1.48% | 14 / 123 |
| 连涨3天就追 | 90 | +0.60% | 41% | +0.12% | 64 / 124 |
| 放量创20日新高就追 | 41 | +0.32% | 49% | -0.16% | 62 / 124 |
| 缩量回踩20日线就买 | 81 | +1.14% | 49% | +0.65% | 17 / 124 |
同行排名：同一条规则在 124 只半导体股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 —% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（—%–—% 分位）的交易日共 0 天，分成 0 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 0 段，不能当成 0 次独立结果。
月份规律 2011–2025
5 月平均最强，3 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在沪硅产业上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 单日跌超5%就抄底 | -9.9% |
| 2026-09-22 | 连涨3天就追 | -5.7% |
| 2026-09-21 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | -5.3% |
| 2026-08-20 | 单日跌超5%就抄底 | +3.1% |
| 2026-08-18 | 连涨3天就追 | -10.1% |
| 2026-08-11 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | +7.5% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
沪硅产业历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2020 年以来沪硅产业最深的一次回撤是从 2020-07-14 到 2024-04-16，跌了 80.6%。至今还没有回到前高。
在沪硅产业的年内最高点买入，多久能回本？
2020 年以来的 7 个年份（含今年）里，5 年的最高点后来被收复，中位数要 352 个交易日；2 年的最高点至今没有回去。
沪硅产业金叉买入有用吗？
2016 年以来 沪硅产业出现 5 日线上穿 20 日线 49 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +1.94%，同期随便哪天买平均 +0.49%。
沪硅产业现在估值处在历史什么位置？
截至 2024-04-26，滚动市盈率 191.4 倍，近 10 年只有 29% 的交易日比现在更低，10 年中位数 321.1 倍。
沪硅产业哪个月最容易涨？
2011–2025 年，5 月平均涨幅最高（+17.5%，5/6 年上涨），3 月最弱（-6.7%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
半导体其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。