中信建投历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
8 个年份里，中信建投有 3 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -13.4% | -5.2% | -8.2% | ¥33.3806-26 | ¥23.1404-07 | +44.3% | -24.3% | 14.1 |
| 2025 | +4.6% | +40.0% | -35.4% | ¥31.1108-29 | ¥24.9305-28 | +24.8% | -13.2% | 20.7 |
| 2024 | +10.6% | +4.6% | +6.0% | ¥35.1011-07 | ¥19.3107-08 | +81.7% | -23.7% | 35.4 |
| 2023 | +0.6% | +8.7% | -8.1% | ¥30.2702-01 | ¥24.4112-26 | +24.0% | -19.4% | 27.1 |
| 2022 | -17.6% | -10.1% | -7.5% | ¥31.3106-23 | ¥21.3304-28 | +46.8% | -29.9% | 19.6 |
| 2021 | -29.5% | +26.1% | -55.6% | ¥46.6101-12 | ¥27.1008-05 | +72.0% | -41.9% | 24.5 |
| 2020 | +39.0% | +21.8% | +17.2% | ¥61.3008-10 | ¥29.9103-23 | +104.9% | -33.7% | 35.5 |
| 2019 | +252.8% | +32.5% | +220.3% | ¥31.8212-30 | ¥8.9301-02 | +256.3% | -45.4% | 49.2 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 2,014 | +0.6% | 47% | -24.0% | +57.0% |
| 1 个月（20 天） | 1,999 | +2.0% | 46% | -22.4% | +155.8% |
| 3 个月（60 天） | 1,959 | +6.6% | 46% | -36.5% | +207.1% |
| 1 年（250 天） | 1,769 | +22.5% | 53% | -50.4% | +273.7% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，中信建投跟跌多少
Beta = 0.82（大盘等权涨 1%，中信建投平均涨 0.82%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 中信建投平均涨跌 | 中信建投逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 236 天 | -1.1% | 57 天（24%） |
| 跌 2–3% | 86 天 | -1.3% | 22 天（26%） |
| 跌 3–5% | 43 天 | -2.8% | 8 天（19%） |
| 跌超 5% | 13 天 | -4.3% | 1 天（8%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2018 年以来回撤 20% 以上 · 共 4 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-10 | 2024-07-08 | -68.5% | 947 天 | 至今未回到前高（距前高 -58.5%） | |
| 2020-03-05 | 2020-03-23 | -25.2% | 12 天 | 2020-06-30 | 4 个月 |
| 2019-03-07 | 2019-08-15 | -45.4% | 110 天 | 2019-12-30 | 10 个月 |
| 2018-06-27 | 2018-10-16 | -45.8% | 73 天 | 2019-01-15 | 7 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
9 个年份（含今年）里，5 年的最高点后来被收复，中位数要 193 个交易日；4 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-06-26 | 未解套 | 还差 31.3% |
| 2025 | 2025-08-29 | 2026-06-23 | 193 个交易日 |
| 2024 | 2024-11-07 | 未解套 | 还差 38.1% |
| 2023 | 2023-02-01 | 2024-10-08 | 407 个交易日 |
| 2022 | 2022-06-23 | 2024-10-08 | 554 个交易日 |
| 2021 | 2021-01-12 | 未解套 | 还差 83.4% |
| 2020 | 2020-08-10 | 未解套 | 还差 141.1% |
| 2019 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 2 个交易日 |
| 2018 | 2018-06-27 | 2019-01-15 | 136 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,014 次，平均 +0.57%，赚钱概率 47%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 证券同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 60 | -0.06% | 42% | -0.63% | 31 / 48 |
| 单日跌超5%就抄底 | 45 | +1.68% | 53% | +1.11% | 2 / 48 |
| 连涨3天就追 | 103 | +0.78% | 45% | +0.21% | 8 / 48 |
| 放量创20日新高就追 | 91 | +1.69% | 53% | +1.12% | 13 / 48 |
| 缩量回踩20日线就买 | 108 | -1.43% | 35% | -2.00% | 48 / 48 |
同行排名：同一条规则在 48 只证券股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 0% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（0%–20% 分位）的交易日共 0 天，分成 0 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 0 段，不能当成 0 次独立结果。
月份规律 2011–2025
2 月平均最强，10 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在中信建投上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | -4.1% |
| 2026-07-10 | 单日跌超5%就抄底 | -1.5% |
| 2026-07-08 | 缩量回踩20日线就买 | -1.3% |
| 2026-07-02 | 单日跌超5%就抄底 | +2.4% |
| 2026-06-26 | 放量创20日新高就追 | -5.7% |
| 2026-06-25 | 放量创20日新高就追 | -4.2% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
中信建投历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2018 年以来中信建投最深的一次回撤是从 2020-08-10 到 2024-07-08，跌了 68.5%。至今还没有回到前高。
在中信建投的年内最高点买入，多久能回本？
2018 年以来的 9 个年份（含今年）里，5 年的最高点后来被收复，中位数要 193 个交易日；4 年的最高点至今没有回去。
中信建投金叉买入有用吗？
2016 年以来 中信建投出现 5 日线上穿 20 日线 60 次，次日开盘买、持有 5 天平均 -0.06%，同期随便哪天买平均 +0.57%。
中信建投现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 14.1 倍，近 10 年只有 0% 的交易日比现在更低，10 年中位数 25.2 倍。
中信建投哪个月最容易涨？
2011–2025 年，2 月平均涨幅最高（+8.5%，3/7 年上涨），10 月最弱（-2.6%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
证券其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。